Webinar: Generación de curvas de precios para la optimización de una cartera renovable con PLEXOS

Únete a Guillermo Areosa, experto en modelados de mercados energéticos, y Álvaro Sánchez, Sales Manager de Energy Exemplar que presentan cómo generar curvas de precio del mercado diario (DAM) mediante modelado fundamental en PLEXOS y cómo utilizarlas para dimensionar contratos PPA en un portafolio con activos eólicos, solares y baterías.

El webinar utiliza datos de Energy Exemplar (CWE) para simular precios horarios futuros del mercado eléctrico de UK, considerando incertidumbres en el recurso eólico y precios del gas natural mediante simulaciones Monte Carlo. Estas curvas de precio se integran luego en un modelo de optimización de portafolio, que busca maximizar ingresos y limitar riesgos utilizando un enfoque Conditional Value-at-Risk (cVaR).

Los aspectos destacados del webinar incluyen:

🎤 Generación de precios futuros del mercado diario mediante modelado fundamental

🎤 Representación de incertidumbres (viento y gas) con simulaciones Monte Carlo

🎤 Dimensionamiento de PPAs bajo restricciones de riesgo

Este caso práctico demuestra cómo PLEXOS permite modelar el comportamiento futuro del mercado a partir de fundamentos técnicos y económicos, y cómo estas curvas de precio pueden ser utilizadas para tomar decisiones informadas y reducir la exposición a escenarios desfavorables del mercado.

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